勝つためのノウハウ

安定して利益を出す方法 その2 損失を理論的に設定する

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前回にブログの記事で、「株式トレードは確率のゲーム」だと書きました。

多くの人が、ある程度勝つ確率が高いエントリー方法で、株式市場に参入します。

しかし、その中で安定して利益を積み上げる人は少ない。

エントリーの条件で、ある程度勝率が高いにも関わらず、気づくと資金が減っていたという経験は、だれもが経験していると思います。

それは、なぜか。

実際の優位性のある方法で、考えてみたいと思います。

ブレイクアウト手法で考えてみましょう。

3月の前半から中旬にかけて、私はブレイクアウト手法で選択した銘柄が、何パーセントの利益になるか、もしくはどれだけの損失になるかを記録に残しました。

ブレイクアウトの手法の力を検証します。その2

ブレイクアウトが確認された銘柄は33銘柄。

そのうち、5%以上の利益になった銘柄は22銘柄でした、(つまり成功率は66%)

残りは、最終的にマイナスになるとして、何パーセントの損失でロスカットしたらよいと思いますか。

勝率と、ロスカットの関係を表にしてみました。

実際は、利益は平均で9%ありましたが、今回は安全をみて5%としました。

表は、以下の計算を行っています。

期待できる利益=勝率×(1+利益率)+(1-勝率)×(1-ロスカット率)

1を超えれば(青色の部分)、利益が伸びていくことを意味してます。

 

期待できる利益が1であれば、利益が出ないことになります。

例えば、勝率50%で、ロスカット5%ならば、期待できる利益は1で、資金は増えません。

勝率が低ければ、ロスカットを上げる必要があることがわかります。

いかし、ロスカットを上げすぎれば、利益を出す前に、損失が確定する可能性あり、勝率が減るでしょう。

このような視点から、ロスカットを検討する必要があります。

 

今回、勝率は66%、利益率は5%ですから、利益を残すには、少なくともロスカットを9%以上にする必要があることがわかります。

今回の記録では、利益を確定させる前にマイナス5%まで下がったのは2銘柄だけで、ほとんど3-4%までの下げですので、ロスカットを4%程度まで上げても良いと思われます。

その場合、期待できる利益率は1.0194で、約2%の利益が期待できるトレードとなります。

 

経験に基づくロスカットの値は

いままでの経験ですが、5%を超える下落をした銘柄は、戻ってこないことが多いです。

例えば、下図の銘柄ですが、購入した金額はほぼチャートの寄り値付近でした。

5%でロスカットを置きましたが、午前中にロスカットとなりました。

午後にはさらに下がり、結局10%の下落になりました。

このように、5%を切ると、投資家の心理が変わる傾向があると感じています。

ですので、ロスカットを行う場合は、もう少し浅くする必要があります。

今回の想定した4%くらいというのは、非常に妥当な値だと感じています。

もちろん、実際の運営の中で、ロスカットにかかる銘柄数が少ないなら、ロスカットの値を小さくしたいと思います。

まとめ

データから、勝率:利確ポイントを基に、期待できる利益率を求め、ロスカットを設定する方法について議論しました。

経験上、ロスカットは5%より厳しくする必要があり、今回の手法では4%が妥当と考えます。

一方で、実際の運用の中で、ロスカットにかかる数が少なくすめば、ロスカットの値を小さくし、利益を増やすことができます。

 

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