兼業トレーダーでも株取引で勝てる方法を考え、日々掲載しています。特にエントリーの判断はチャートも交えて書いています。

スイングトレードで勝つためのブログ

ブレイクアウト

ブレイクアウトの手法の力を検証します。その2

更新日:

サラリーマン兼業トレーダー ヨシさんです。(私の取引などは、こちらのブログで書いています)

スイングトレーダーとして、最近の荒れた相場の中で、生き延びる方法を考えた時、まず、得意技を磨こうと思いした。

得られた結論は

・発生したトレンドが持続し、決着の早い、ブレイクアウトにこだわる。
・損益として、ブレイク+スイングの優位性を検証する

でした。

そこで、3月から、相場開始前に、ブレイクアウトしそうな銘柄を選んで置き、その結果を追跡しています。

今週は3週目です。

今週末、日経平均がついに年初来安値を更新し、チャートが崩壊したので、今回の結果をまとめとしたいと思います。

エントリー条件

1月末以降の相場は、海外市場の状況に大きく影響され、短期間で相場の方向が変わるという傾向があります。

そのため、海外の状況に影響が少ない条件でエントリーするために、以下のような条件でブレイクアウトを狙っています。

■評価方法

数日以内にブレイクする銘柄を選び、候補として掲載する

そのうえで成功か否かを判断する

エントリー条件

ダウ平均が前日比-100ドル以下の場合、エントリーはせず、評価対象外とする。

ただし、強い動きをしている場合は、エントリー可とする。

成功条件 朝の寄付の株価に対し、5%以上株価が上昇すること。
期間は5営業日以内
失敗条件 予想直後の5営業日以内に、成功条件をみたさない。

■評価期間

2週間、候補銘柄を上げていって、成功率と損益率を評価する。

■使用している手法

5日株トレード法+ヨシさんオリジナルタイミング判断

結果

3月1日から検証を開始しています。

エントリーから、5%以上上昇した場合は、セルが青色になっています。-5%以下になった場合は、ロスカットになり、セルがオレンジになっています。

前日のダウ平均が上がっているときは、ブレイクが発生しやすいという仮説をたたていました。

しかし、先週までの検証で、ダウ平均の落ち込みとブレイクの数に違いはないかもと書いていましたが、3週目も条件が成立してもブレイクが発生していませんので、やはり関連性は低いかもしれません。

ブレイクの有効性についてですが、3週間のトータルで見ると、ブレイクが発生したものは、33銘柄で、そのうち22銘柄(67%)が5%を超えています。

一方で5日間で-5%のロスカットにかかった銘柄は、2銘柄(6%)のみです

 

これは、ブレイクを見つければ67%の確率で上昇をして、ロスカットまで下落するのは6%です。

これは、リスクが非常に低い方法だと考えられます。

 

さらに、ブレイク中の高値を見ると、20%弱まで上昇しているものも多くあり、ブレイクすれば利益が大きいことが分かります。

ブレイクアウトした銘柄の、平均の損益率は9%になります。

 

これらを考えると、先週も同じ結論でしたが、ブレイクアウトが

損小利大

の傾向があることが分かります。

 

ブレイクアウトは、発生の有無は市況に左右さるれことが少なく、ブレイクすれば伸びる。

だから、損小利大を実現でいるといえるのではないでしょうか。

 

 

今後の課題

先週も描きましたが、課題はブレイクの発生をどう判断するかということです。

私は、サラリーマンの兼業トレーダーなので、場を見続けることができません。

寄り付きから見れれば、下落せずに終値更新を見届けてエントリーできます。

いまは、10時の時点でのチャートで判断で対応しているのですが、たまにその時点では5%達成していたりしています。

自動売買の機能を使って、条件判断を含めたエントリーができいないか、検討中です。

 

まとめ

ブレイクアウト+スイングトレードの組み合わせが、利益を生む方法だといえると思います。

一方で、株式市場が今後不安定な情愛になることが予想されますので、そこにそのまま適応できるかを見極める必要があります。

今回、株式市場が不安定になったことは残念ですが、そこから学べることがあると思いますので、いろいろトライしたいと思います。

 

 

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