サラリーマン兼業トレーダー ヨシさんです。（私の取引などは、こちらのブログで書いています）
スイングトレーダーとして、最近の荒れた相場の中で、生き延びる方法を考えた時、まず、得意技を磨こうと思いした。
得られた結論は
・発生したトレンドが持続し、決着の早い、ブレイクアウトにこだわる。
・損益として、ブレイク+スイングの優位性を検証する
でした。
そこで、3月から、相場開始前に、ブレイクアウトしそうな銘柄を選んで置き、その結果を追跡しています。
今週は２週目です。
１週目の追跡と２週目でエントリーした途中結果を、その結果をまとめたいと思います。
エントリー条件
1月末以降の相場は、海外市場の状況に大きく影響され、短期間で相場の方向が変わるという傾向があります。
そのため、海外の状況に影響が少ない条件でエントリーするために、以下のような条件でブレイクアウトを狙っています。
■評価方法
数日以内にブレイクする銘柄を選び、候補として掲載する
そのうえで成功か否かを判断する
エントリー条件
ダウ平均が前日比-100ドル以下の場合、エントリーはせず、評価対象外とする。
ただし、強い動きをしている場合は、エントリー可とする。
成功条件 朝の寄付の株価に対し、5％以上株価が上昇すること。
期間は5営業日以内
失敗条件 予想直後の5営業日以内に、成功条件をみたさない。
■評価期間
２週間、候補銘柄を上げていって、成功率と損益率を評価する。
■使用している手法
5日株トレード法+ヨシさんオリジナルタイミング判断
結果
3月1日から検証を開始しています。
エントリーから、５％以上上昇した場合は、セルが青色になっています。-5％以下になった場合は、ロスカットになり、セルがオレンジになっています。
しかし、ご存知のように3月２日までは、ＮＹ市場が連続下落しており、ほとんどブレイクが発生していません。
そもそも、ＮＹ市場のダウ平均が100ドル以上下がった場合はエントリーできません。
日本市場も、ＮＹ市場の余波で、3月5日まで、下落相場でブレイクが発生していません。
3月7日以降は、相場が多少安定し始めるので、ブレイクが発生し始めます。
ここまでが１週目の傾向でした。
２週目はどうだったでしょう。
ＮＹ市場のダウ平均が下がった日は入らないという条件で見ると、週の前半がＮＹ市場のダウ平均が落ちて、後半に戻ります。
ですが、ブレイクの数は、ダウがマイナスだった日のほうが多く、思ったよりダウ平均と連動していません。
これは、発見でもありますが、予測の条件が減るということでもあるので、ちょっと残念ですね。
逆の見方をすれば、市況に左右されず、ブレイクは強いという見方もできます。
２週間のトータルで見ると、ブレイクが発生したものは、32銘柄で、そのうち20銘柄（63％）が5％を超えています。
２週目はまだブレイクして５日たっていないものもあり、かなり高い確率だと思います。
さらに、ブレイク中の高値を見ると、20％弱まで上昇しているものも多くあり、ブレイクすれば利益が大きいことが分かります。
一方で5日間で-5％のロスカットにかかった銘柄は、１銘柄のみです
これらを考えると、先週も同じ結論でしたが、ブレイクアウトが
損小利大
の傾向があることが分かります。
ブレイクアウトは、発生の有無は市況に左右さるれことが少なく、ブレイクすれば伸びる。
だから、損小利大を実現でいるといえるのではないでしょうか。
今後の課題
今回思ったのは、ブレイクの発生をどう判断するかということです。
私は、サラリーマンの兼業トレーダーなので、場を見続けることができません。
寄り付きから見れれば、下落せずに終値更新を見届けてエントリーできます。
いまは、10時の時点でのチャートで判断で対応しているのですが、たまにその時点では5％達成していたりしています。
自動売買の機能を使って、条件判断を含めたエントリーができいないか、検討中です。
まとめ
ブレイクアウト+スイングトレードの組み合わせが、利益を生む方法だといえると思います。
一方で、エントリーの見極めの方法をレベルアップしたいという考えも浮かびました。
いまは、「5日株トレード法」とオリジナルの判断基準で行っていますが、これをもっとレベルアップしたいですね。
あとしばらく、この検証を続けていきます。
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