ブレイクアウト

ブレイクアウトの強さを検証する まとめ1

更新日:

サラリーマン兼業トレーダー ヨシさんです。(私の取引などは、こちらのブログで書いています)

2018年1月末から3月にかけての荒れた相場は、スイングトレードを主にする私には、無茶苦茶厳しい期間でした。

過去形で書いていますが、まだ相場が安定していないので、厳しい季節はきっと続きますね。

そんな中、スイングトレーダーとして、最近の荒れた相場の中で、生き延びる方法を考えた時、まず、得意技を磨こうと思いした。

 

その方法としては、発生したトレンドが持続し、決着の早い、ブレイクアウトにこだわりたいと思いました。

そのため、ブレイクアウトの優位性を検証するため、3月から検証を行っています。

その結果をまとめたいと思います。

 

検証方法

1月末以降の相場は、海外市場の状況に大きく影響され、短期間で相場の方向が変わるという傾向があります。

そのため、海外の状況に影響が少ない条件でエントリーするために、以下のような条件でブレイクアウトを狙っています。

■評価方法

数日以内にブレイクする銘柄を選び、「トレーダー集会所」に候補として掲載する。(後出しじゃんけんを防ぐため)

そのうえで成功か否かを判断する

エントリー条件

ダウ平均が前日比-100ドル以下の場合、エントリーはせず、評価対象外とする。

ただし、強い動きをしている場合は、エントリー可とする。

成功条件 朝の寄付の株価に対し、5%以上株価が上昇すること。
期間は5営業日以内
失敗条件 予想直後の5営業日以内に、成功条件をみたさない。

■評価期間

3月1日から2週間、候補銘柄を上げていって、成功率と損益率を評価する。

■使用している手法

5日株トレード法+ヨシさんオリジナルタイミング判断

結果

3月1日から検証を開始しています。

エントリーから、5%以上上昇した場合は、セルが青色になっています。-5%以下になった場合は、ロスカットになり、セルがオレンジになっています。

しかし、ご存知のように3月2日までは、NY市場が連続下落しており、ほとんどブレイクが発生していません。
そもそも、NY市場のダウ平均が100ドル以上下がった場合はエントリーできません。

日本市場も、NY市場の余波で、3月5日まで、下落相場でブレイクが発生していません。

3月7日以降は、相場が多少安定し始めるので、ブレイクが発生し始めます。

ブレイクが発生したものは、18銘柄で、そのうち10銘柄(56%)が5%を超えています。
検証初めてから日が短く、まだブレイクから2日以外の銘柄も多いことを考えると、かなり高い確率だと思います。

さらに、ブレイク中の高値を見ると、20%弱まで上昇しているものも複数あり、ブレイクすれば利益が大きいことが分かります。

一方でロスカットは1銘柄のみです

これらを考えると、ブレイクアウトが

損小利大

の傾向があることが分かります。

つまり、最近の厳しい状況でも、エントリー条件を限定し(NY市場が悪い時には入らないなど)、利確・損切ポイントを感情に任せずに処理できれば、十分戦い生き延びることがわかりました。

 

まとめ

ブレイクアウト+スイングトレードの組み合わせが、有効だという傾向が見れました。

ですが、一方で、銘柄選びの重要性も感じました。

つまり、ブレイクした後に伸びるポテンシャルを、いかに見極めるかですね。

いまは、「5日株トレード法」とオリジナルの判断基準で行っていますが、これをもっとレベルアップしたいですね。

あとしばらく、この検証を続けていきます。

 

 

ブログランキングに参加しています。
クリックしていただけると、更新のモチベーションになります。
応援よろしくお願いします。


トレード日記ランキング

-ブレイクアウト

Copyright© スイングトレードで勝つためのブログ , 2018 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.