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スイングトレードの個別銘柄の選択ロジックの有効性は?

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fancycrave1 / Pixabay

GWに入り、個別銘柄への投資再開に向けた準備をしています。

一方で、体調の不完全な状態はいかんともしがたく、ロジックの立案検証を効率化させるしかありません。

そこで、過去のデータからロジックの有効性を検証できるシステムを導入しました。

2001年以来の株価のデータから、ロジックで売買した場合の損益を求めることができます。

しかも、売買ごとのチャートも見れるので、ロジックがどういう状態で発動するか、ロジックの有効性が詳細にわかります。

すごく遠い夢ですが、作成したロジックが統計的に「強く」優位ならば、自動売買を行うこともやってみたいと思います。

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現在のロジックの開発

以下のような売買条件で取引を行って、利益が出るように考えています。

①時間軸は日足で考えます。

➁候補銘柄と購入条件を記載します。

③エントリー後エクジット条件を記載します。

④保有期間は数日です。

まずは、骨格となる単純なロジックを組みました。

これまでの経験で大きな動きがありそうな条件をロジック化して、2018年1月からのバックテストを行いました。

本当に骨格となる基本ロジックで、まだまだチューンナップが必要です。

ノイズの取引も全部混じっていますが、これで勝てなければ今後の可能性がないわけです。

システムは、株のシステムトレードソフト「イザナミ」を使用しています。

ロジックは、私の経験で理解している株価が急に大きく動く時の指標を組み合わせています。

単純にルール通りに売買すれば、1年4か月で累計の損益が2100%ですから、一銘柄の資金を1単位とすれば、その単位が20倍になる計算です。

しかし、今の条件では、毎日40件ほど候補銘柄が出てくるので、40単位の資金が必要です。

さすがにそれでは難しいので、毎日有効性の高い数銘柄を選べるように条件を加えていくわけです。

また、ロスカットがまだ適当なので、平均の損失が大きめですから、損切ロジックも改良します。

そうすれば、もっと資金効率が上がると思います。

現時点で、利益が出るロジックであるといっていいかな。

実はこれは売りのプログラムなので、逆の買いバージョンも作成しています。

このロジックをもとに、候補銘柄を出しながら、先ほどの売買条件で利益が出るか検証していきたいと思います。

日足で利益が出れば、すごくストレスが減ると思います。

興味があれば、ご期待ください。

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